来自毛锋的问题
求解证券投资组合管理计算题一项组合包括60%A资产和40%B两种资产,两种资产收益率的均值及其标准差如下表,相关系数为0.3.计算组合的收益与风险.资产A资产B均值
求解证券投资组合管理计算题
一项组合包括60%A资产和40%B两种资产,两种资产收益率的均值及其标准差如下表,相关系数为0.3.计算组合的收益与风险.
资产A资产B
均值0.170.10
标准差0.230.19


求解证券投资组合管理计算题一项组合包括60%A资产和40%B两种资产,两种资产收益率的均值及其标准差如下表,相关系数为0.3.计算组合的收益与风险.资产A资产B均值
求解证券投资组合管理计算题
一项组合包括60%A资产和40%B两种资产,两种资产收益率的均值及其标准差如下表,相关系数为0.3.计算组合的收益与风险.
资产A资产B
均值0.170.10
标准差0.230.19
组合期望收益率=60%*0.17+40%*0.1=14.2%
组合方差=((60%^2)*0.23^2)+((40%^2)*0.19^2)+(2*60%*40%*(0.23*0.19*0.3))=0.0311
组合标准差=(组合方差^0.5)=0.1764(即17.64%)