来自戚晖的问题
【X+Y概率分布?已知XY都符合正态分布,且已经知道他们的期望和方差.而且已知X与Y的相关系数以及协方差!可否求出X+Y的概率分布?】
X+Y概率分布?
已知XY都符合正态分布,且已经知道他们的期望和方差.而且已知X与Y的相关系数以及协方差!可否求出X+Y的概率分布?
(e1,d1)
(e2,d2)
设协方差=c
E(X+Y)=e1+e2
D(X+Y)=d1+d2+2covxy=d1+d2+2c
新的正态分布=(e1+e2,d1+d2+2c)
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