来自钱良存的问题
关于多个证券组成的投资组合计算一个由三个股票组成的证券投资组合,怎么计算它的方差啊?比如abc,已知他们在各个收益率下的概率,并且两两不想关,权重各为0.2,0.5,0.3怎么算这个组合的收
关于多个证券组成的投资组合计算
一个由三个股票组成的证券投资组合,怎么计算它的方差啊?比如abc,已知他们在各个收益率下的概率,并且两两不想关,权重各为0.2,0.5,0.3怎么算这个组合的收益率方差?是不是先算出abc的各自的方差,再算出abacbc三个两两组合的方差,然后用多个证券组合的方差公式求?这样的话,要算出三个协方差cov(ab)cov(ac)cov(b,c),三个相关系数r,有没有什么简单的方法?
