来自卢昱的问题
随机变量X,Y,期望均为0,方差均为1,相关系数为r.证明E[max{X^2,Y^2}]小于等于1+（1-r^2)^(1/2).其中符号^表示次方.
随机变量X,Y,期望均为0,方差均为1,相关系数为r.证明E[max{X^2,Y^2}]小于等于1+（1-r^2)^(1/2).其中符号^表示次方.
r=Cov(X,Y)/(D(X)D(Y))*0.5
Cov(X,Y)=E(XY)-E(X)E(Y)=E(XY)
得r=E(XY)
设X〉Y
则E(X^2)^2+E(XY)^2
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